Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Stanisław Urbański

  • Dodał: administrator
  • Data: 17:15 12-11-2018
  • Kategoria: Inne
Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Stanisław Urbański

Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach. W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji. źródło opisu: Helion źródło okładki: Helion

data wydania 5 czerwca 2017
kategoria Inne
ISBN 9788372466570
język polski
Aby oceniać i komentować zarejestruj się!
Rejestracja jest za darmo i jest bardzo szybka! Kliknij tutaj aby założyć konto. Trwa to tylko 15 sekund!.

Podobne wpisy do Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Stanisław Urbański

Alternatywy w edukacji - Dariusz Rozmus, Bogusław Śliwerski

Edukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc strukturalną, symboliczną, przejawy ukrytego programu. Pojęcie edukacji alternatyw...

Jak być przyzwoitym człowiekiem? - Dorota Wellman

Dorota Wellman – można ją kochać, nie trzeba jej lubić, nie da się jej zlekceważyć. Dorota nie boi się tematów tabu, trudnych pytań, kontrowersyjnych opinii. Tym razem ludziom o bardzo odległych poglądach zadaje pytanie o charakterze fundamentalnym:...

Liberalizm a granice sprawiedliwości - Michael Sandel

Książkę Michaela J. Sandela Liberalizm z pewnością zaliczyć wypada do lektur obowiązkowych. Podejmuje zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym. [...] Sandel wniósł trwały wkład do rozwoju debaty na temat racjonalności, polityki i etyki. To on wprowadza...

Sposób użycia i inne wiersze - Jiří Kolář

Wybór wierszy Jiříego Kolářa, którego czeska krytyka i historia literatury postrzega obecnie jako pisarza o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju dwudziestowiecznego piśmiennictwa. Brutalny i drastyczny charakter niektórych utworów, mających wstrząsną...

Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu - Craig S. Keener

Głosząc tajemnicę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz tajemnicę wcielenia Syna jako wydarzenia niosącego zbawienie całej ludzkości (Deklaracja Dominus lesus, nr 1), Kościół niezłomnie wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Do podstawo...

Zanim się pojawiłeś - Jojo Moyes

Początek historii, która stała się światowym fenomenem. Lou, energiczna i pogodna dwudziestokilkulatka, ma opinię ekscentryczki. Jej kolekcja wielokolorowych butów wzbudza sensację, niezliczone gafy wywołują pobłażliwy uśmiech u bliskich, a praca w k...

Logowanie
Rejestracja