Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu miedzy innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych. Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju. Wydanie 2 Spis treści: Wprowadzenie I. Kontrakty futures i forward Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych Obliczanie cen futures i forward Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures Procentowe kontrakty futures Transakcje swapowe II. Kontrakty opcyjne Mechanizmy działania rynków opcji Podstawowe właściwości opcji na akcje Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje Wstęp do analizy drzew dwumianowych Blacka-Scholesa model wyceny opcji Opcje na indeksy i waluty Opcje na kontrakty futures Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych zaburzenia modelu Blacka-Scholesa Opcje procentowe